Het klimaat is ongetwijfeld het beste van geheel Europa. De zon schijnt veelvuldig in de Algarve. Jaarlijks worden er gemiddeld meer dan 3000 zonuren gemeten. Het klimaat voelt subtropisch aan ondanks de nabijheid van de Atlantische Oceaan. Eigenlijk is er sprake van een Middelandse-Zeeklimaat met milde winters en niet al te warme zomers.
De gemiddelde dagtemperaturen schommelen tussen de 16 graden Celsius in januari en februari en de 28 graden Celsius in juli en augustus. De zomerhitte wordt getemperd door een frisse wind uit zee.